テクニカル分析

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    2017年4月6日
    【移動平均線】誰でも使える王道のテクニカル
    初心者が最も学びやすいチャート分析の入門ツール「移動平均線」 数あるテクニカル指標のなかでもっとも多くの人に使われているのが、移動平均線(moving average)です。これはローソク足の(一定期間における)終値の平均を結んだ線であり、チャート上には曲線で表現されます。この指標がプロトレーダーにも重宝される理由は、効用が明確だからだといえます。 移動平均線とはその期間中にトレードされた価格の平均値であり、すなわち参加者が共有している相場心理の平均線といえるものです。そしてその効用として、 移動平均線の傾き(角度)からトレンドを判断できる 移動平均線とローソク足の位置関係から相場の勢い(ボラティリティ)が分かる 複数の移動平均線を描画することでトレードのタイミングが察知できる といったメリットを得ることができます。 上記の性質があるため、移動平均線という単純なテクニカルのみで、トレンドの判定とトレードタイミングの洞察ができるわけです。またそれにくわえて応用のテクニックが豊富なのも魅力。初心者のうちはシンプルな使い方をし、それに慣れてきたらさらに高度な用途へと発展させていくことができる…
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    2017年4月5日
    【ボリンジャーバンド】統計学の考えに基づいたテクニカル
    相場の流れが視覚的に見える「ボリンジャーバンド」 p>ボリンジャーバンドはアメリカの投資家ジョン・ボリンジャー氏によって考案されたテクニカル手法。統計学の標準偏差という考え方を用いることで、「相場の変動率」を表します。 こう書くと難しそうですが、実際は視覚的にさまざまな情報が得られるという、非常に初心者向けのものだといえます。 そのベースとなるのは移動平均線です。これを基準として上下に線が加えられ、見た目ではバンド(帯)の形状となります。下図のように、中央には移動平均線(ミドルライン)、その上下に±1、±2、±3σ(シグマ)ラインが描かれます。 これらのラインとローソク足の位置関係に着目するのが、ボリンジャーバンドの基本。統計学の見地から、以下のような考え方をします。 ±1σの範囲内に収まる確率は、68.27% ±2σの範囲内に収まる確率は、95.45% ±3σの範囲内に収まる確率は、99.73% そして、見方をかえると、 ±2σ…
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    2017年4月4日
    【RSI】オシレーター系指標の代表格
    買われすぎ、売られすぎの判断ができるRSI トレンド系指標とオシレーター系指標 p>FXのテクニカル指標には、移動平均線やボリンジャーバンドなどの「トレンド系指標」と、これから解説するRSIなどの「オシレーター系指標」があります。 オシレーター系指標とは、「買われすぎ」や「売られすぎ」といった状況(過熱感)を判断するために活用するものです。その性質上、相場が反転する可能性を読み取るのに役立ちます。そして「買われすぎだから、そろそろ売りが強まる展開に転じる」といった逆張りの考え方ができるようになります。 RSIで相場過熱感がひと目でわかる オシレーター系指標の代表格が、アメリカのJ.W.ワイルダー氏によって考案されたRSI(Relative Strength Index)という指標。日本語では「相対力指数」と呼ばれます。 その基本的な概念を説明していきましょう。 RSIとは、一定期間の価格変動において、どれくらい上昇・下降したかを数値化した指標です。これが、0~100%の間で表されます。 上昇局面ではこの数値が50%以上で推移し、100%に近いほど「買われすぎ」、その逆に下降局面では50…
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    2017年4月3日
    【ストキャスティクス】RSIと人気を二分するオシレーター系指標
    相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を表すストキャスティクス ストキャスティクスは、1950年代にアメリカの投資家ジョージ・レーンによって考案されたもので、RSIと並ぶオシレーター系指標。買われすぎ・売られすぎといった相場の過熱感を表します。 そのストキャスティクスは、0~100%の間で示されます。一定期間において今のレートが、その変動幅のどのあたりに位置しているのかを算出して数値化するのです。 この数値が大きいほど レンジの高値、小さいほどレンジの安値に位置しているととらえることができます。 またそうした性質から、相場の「行きすぎ」を判断することができます。ゆえに相場が反転するサインを見抜くことも可能となるのです。 ちなみに、通常はこの期間を「5」や「9」とすることが基本として用いられています。 ストキャスティクスは、%K、%D、SLOW%Dで構成されます。%Kは、一定期間における最高値から最安値までの変動幅の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。その%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標が、%Dです。また、SLOW%Dは、%Dを平均化した指標です。 %K 一定期間にお…
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    2017年4月2日
    【ウィリアムズ%R】ストキャスティクスの兄弟分のオシレーター系指標
    ウィリアムズ%Rで相場水準を見極める ウィリアムズ%Rとは、アメリカの有名な投資家ラリー・ウィリアムズ氏が考案したテクニカル。これはオシレーター系のテクニカルで、「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の過熱感を判断するものです。 具体的には、高値からの相対的な位置を示すものであり、ストキャスティクス(安値からの相対的な位置を示す)の兄弟のようなものだと言えます。 ウィリアムズ%Rの数値は0%~-100%で示され、0%に近いほど買われすぎ、-100%に近いほど売られすぎと考えることができます。RSIやストキャスティクスは、100が上限で0が下限でとなっていますが、それとは異なることに注意してください。 ウィリアムズ%Rの使い方 使い方としては、-20%ラインよりも上なら売り、-80%ラインよりも下なら買いとするのが王道です。そして、ダイバージェンス(値動きと%Rの逆行)が重要なシグナルともなります。これらはRSIやストキャスティクスなどのオシレーターと同様なので、理解しやすいと思います。
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    2017年4月1日
    【MACD】トレンドの転換を敏感に察知するテクニカル
    移動平均線から短期トレンドを示すテクニカル 移動平均線をアレンジしたテクニカル指標に、MACD(マックディ)というものがあります。これは「Moving Average Convergence / Divergence Trading Method」の頭文字を取ったもので、日本語では「移動平均収束拡散法」と訳されます。1979年にジェラルド・アペルによって開発された、テクニカルの中では比較的新しいものです。 このMACDは、「MACDライン」と「シグナル」という2本の線で構成されます。初歩的な使い方としては、中央の0ラインより上のプラス域を推移するときは上昇トレンドだと考えます。ただし、0ラインより上だとしても、ラインが右肩下がりになってきたらトレンドが行き詰ってきたと解釈できます。 なお、マイナス域では、上記と真逆の考え方をします。 このテクニカルは、二つの移動平均線を用いて算出します。その概要を簡単に言えば「短期移動平均線と長期移動平均線の差」を示したもので、計算式としては 「MACDライン=短期移動平均線(EMA)-長期移動平均線(EMA)」 となります。 「単純移動平均(SMA)…